Promedios Móviles Del Día

Day Trading con sólo el 20-Period Moving Average Día de comercio es un juego rápido con muchos factores. Lo mejor es mantener su método de negociación simple para el comercio efectivo. Para los comerciantes que buscan la simplicidad, el uso de sólo una media móvil de 20 periodos de comercio al día es una gran opción. 20 no es un número mágico o el secreto mejor guardado en el día de comercio. Básicamente, cualquier período intermedio es útil para el comercio de día. Una larga media móvil de 200 períodos de retraso es demasiado y no ayuda a los comerciantes de día. Una media móvil corta de 3 periodos es casi como el precio mismo y es sobre todo redundante. En cuanto a la elección del tipo de media móvil, estamos utilizando exponencial. Pero un promedio móvil simple funcionará bien también. La clave es la consistencia y no seguir cambiando el período o el tipo de su media móvil. 1. Usando media móvil para el análisis de contexto de mercado Determinar el contexto de acción de precio, si el mercado está en tendencia o en un rango, requiere discreción y experiencia. Una media móvil puede ayudar a aclarar la acción del precio. Estas son algunas preguntas que le ayudarán a aclarar el contexto usando una media móvil. ¿Los precios están por encima o por debajo de la media móvil ahora ¿Cómo llegaron los precios Los precios se han superpuesto con la media móvil ¿Cuál es la pendiente de la media móvil? La pendiente ha estado cambiando a menudo. Las respuestas a estas preguntas no pueden ser interpretadas aisladamente. Necesitamos integrarlos para formar un análisis. Ejemplo de uso de la media móvil para el precio Contexto de la acción Es un ejemplo con un gráfico de 5 minutos de futuros NQ. Muestra las primeras 20 barras de la sesión. El precio está ahora por encima de la media móvil. Llegó allí después de un rebote de la media móvil. Sin embargo, no ha superado la última oscilación alta. 7 de las últimas 20 barras superpuestas con el promedio móvil. Las barras que se solapaban tenían principalmente largas colas inferiores. Las barras que no solapan la media móvil estaban por encima. La pendiente de la media móvil es positiva pero no excesivamente pronunciada. La pendiente de la media móvil descendió momentáneamente en dos instancias. Integración y análisis del contexto comercial Los precios estuvieron sobre todo por encima de la media móvil y rebotaron desde el promedio móvil. Estos signos muestran que el día ha sido alcista. Sin embargo, la pendiente de la media móvil no es empinada y se volvió negativa en dos instancias. Por lo tanto, a pesar de la bullishness, el mercado no está en una tendencia fuerte. ¿Cuáles son las implicaciones de nuestro análisis en nuestro día de negociación Sólo debemos tomar largas operaciones hasta que haya signos bajistas. Pero debido a la falta de una tendencia fuerte, debemos apuntar para blancos más cercanos. 2. Movimiento promedio día de comercio configuraciones Después de analizar el contexto del mercado, tenemos que buscar las configuraciones comerciales y el promedio móvil es de nuevo una herramienta útil. En una tendencia alcista, comprar cuando los precios vuelven a la media móvil de 20 períodos. En una tendencia de oso, venden cuando los precios retroceden hasta la media móvil de 20 períodos. Este gráfico muestra la acción del precio después de nuestro análisis de contexto de precios. La inversión de dos barras en el promedio móvil fue una señal de compra. Como el contexto era alcista, tomamos el comercio. Sin embargo, como implica nuestro análisis de contexto, no debemos presionar para obtener grandes ganancias. 3. Gestión comercial Aunque no es aplicable en el mismo ejemplo, la media móvil es también una herramienta natural para colocar paradas de arrastre. La media móvil sigue la tendencia de los precios, pero está a la zaga. Por lo tanto, una parada de arrastre basada en un promedio móvil bloquea en el beneficio y al mismo tiempo da suficiente espacio para la acción whipsaw. Conclusión: Día de negociación con la media móvil El día de comercio con una media móvil es un enfoque sencillo para capturar las tendencias intra-día. Es una herramienta valiosa para los comerciantes que aprenden la acción del precio. Esto porque un promedio móvil traza en el gráfico de precios en sí e interactúa con el precio en sí. Cuando miramos un promedio móvil, tenemos que mirar el precio también. Abre un gráfico ahora y pon un promedio móvil de 20 periodos. Si practicas lo suficiente, una media móvil de 20 períodos es posiblemente el único indicador que necesitas. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Trading Setups Review x000A9 2012x020132016Sharpening sus habilidades de negociación: promedios móviles Por Jim Wyckoff De Kitco News kitco Tomo un enfoque de caja de herramientas para analizar y comercializar los mercados. Las herramientas más técnicas y analíticas que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas de comercio secundario es los promedios móviles. En primer lugar, permítanme darles una explicación de los promedios móviles, y luego les diré cómo los uso. Los promedios móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio subyacente se calcula durante un período de observación. Los precios (normalmente los precios de cierre) durante este período se agregan y luego se dividen por el número total de períodos de tiempo. Cada día del período de observación se le da la misma ponderación en promedios móviles simples. Algunas medias móviles dan mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman promedios móviles exponenciales o ponderados. En esta característica educativa, Ill sólo discutir los promedios móviles simples. El tiempo (el número de barras) calculado en una media móvil es muy importante. Los promedios móviles con períodos de tiempo más cortos fluctúan normalmente y es probable que den más señales comerciales. Los promedios móviles más lentos utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio móvil más suave. Los promedios más lentos, sin embargo, pueden ser demasiado lentos para que pueda establecer una posición larga o corta de manera efectiva. Los promedios móviles siguen la tendencia al tiempo que suavizan el movimiento de precios. El promedio móvil simple es más comúnmente combinado con otras medias móviles simples para indicar comprar y vender señales. Algunos comerciantes utilizan tres promedios móviles. Normalmente, sus longitudes consisten en promedios móviles cortos, intermedios y de largo plazo. Un sistema comúnmente utilizado en el comercio de futuros es de 4, 9 y 18 periodos promedios móviles. Tenga en cuenta un intervalo de tiempo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, las medias móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales a más largo plazo. Las señales normales de compra / venta de cruce de media móvil son las siguientes: Se produce una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza desde abajo hasta arriba del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando el promedio a más corto plazo cruza de arriba a abajo de la media a más largo plazo. Otro enfoque comercial es utilizar los precios de cierre con los promedios móviles. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil, mantener una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquidar cualquier posición larga y establecer una posición corta. Aquí está la advertencia importante sobre el uso de promedios móviles cuando se negocian los mercados de futuros: No funcionan bien en los mercados con tendencia o sin tendencia. Usted puede desarrollar un caso severo de latigazo cervical utilizando promedios móviles en mercados irregulares, laterales. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. En los mercados de futuros, mis promedios móviles favoritos son los 9 y 18 días. También he usado las medias móviles de 4, 9 y 18 días en ocasiones. Al mirar un gráfico de barras diario, puede trazar diferentes promedios móviles (siempre y cuando tenga el software de gráficos adecuado) e inmediatamente ver si han trabajado bien en proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de la historia de precios en el gráfico. Dije que me gustan los promedios móviles de 9 días y 18 días para los mercados de futuros. Para las acciones individuales, he usado (y otros exitosos veteranos me han dicho que usan) el promedio móvil de 100 días para determinar si una acción es alcista o bajista. Si la acción está por encima de la media móvil de 100 días, es alcista. Si la acción está por debajo de la media móvil de 100 días, es bajista. También utilizo la media móvil de 100 días para medir la salud de los mercados de futuros de índices bursátiles. Un poco más de consejo sabio: Un veterano observador del mercado me dijo que los fondos de commodities (los grandes fondos comerciales que muchas veces parecen dominar el mercado de futuros) siguen el promedio móvil de 40 días muy de cerca, especialmente en los futuros de grano. Por lo tanto, si usted ve un mercado que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. Dije antes que los promedios móviles simples son una herramienta secundaria en mi caja de herramientas de comercio. Mis herramientas principales (más importantes) son patrones de gráficos básicos, líneas de tendencia y análisis fundamental. El promedio móvil (MA) es una sencilla herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. Por Jim Wyckoff, contribuyendo a Kitco News jimjimwyckoffCómo usar una media móvil para comprar acciones. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota fuera de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.) dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede jugar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios alisándolo y creando una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.