Opciones de One Touch Put Las opciones de venta de un toque son opciones simples de barrera donde el subyacente tiene que negociar al precio de ejercicio o por debajo del precio de ejercicio para que la estrategia se establezca inmediatamente en 100. Así, en el ejemplo de la figura 1 el cobre tiene que pasar a 205 o menos para El toque de un toque para ser activado y liquidar a 100 con liquidación inmediata de la posición. Un toque de opciones de venta son opciones de América en comparación con la versión europea de opciones binarias de venta. En la terminología de opciones, una opción europea sólo puede ejercitarse al vencimiento, mientras que la opción estadounidense puede ejercerse en cualquier momento hasta la expiración. Ya que no hay absolutamente ningún punto en la espera hasta la expiración para ejercer un toque puesto entonces es generalmente resuelto inmediatamente. Opción de Put de un solo toque Griegos Opciones de venta de un toque sin ambigüedad A diferencia de la opción de venta binaria europea, las opciones de venta de un toque no tienen un área ambigua donde el subyacente se asienta exactamente en la huelga. En un solo tacto esto define inmediatamente la apuesta ganadora para que no haya posibilidad de calor muerto, la opción tiene sólo dos precios de liquidación, 0 o 100. El perfil de precio de vencimiento es el mismo que el de la Figura 1 de la página Opción de Opción Binaria pero sin el 50. Esta característica significa que con la misma huelga, la volatilidad implícita y el tiempo de vencimiento de las opciones de venta de un toque serán el doble del precio de la opción de venta binaria europea. ¿Por qué en la huelga un toque de opciones de venta será de 100, mientras que la opción de venta binaria será de 50. En cualquier momento antes de la caducidad sería la posibilidad de bloqueo en un beneficio mediante la compra de la opción de venta binario dos veces y la venta de la - touch poner una vez si las opciones binarias put se ofreció a menos de 50 del toque de un toque, y viceversa, Lamentablemente, los mercados financieros nunca son tan fáciles de tomar dinero ya que en la huelga de un toque opciones de venta desaparecen habiendo asentado en 100, dejando el riesgo de tener una opción de venta binaria de leg8217 fuera de. Además, existe un riesgo adicional si la posición es corta dos opciones de venta binarias y una opción de un solo toque si el precio subyacente disminuye a través de la huelga sin posibilidad de que las opciones de venta binarias cortas se cierren a 50, p. En la apertura del precio subyacente podría gap a través de la huelga y, por tanto, cualquier beneficio de arbitraje se convierten en pérdidas. Opciones de un solo toque con el tiempo Fig.1 8211 Opciones de venta de cobre con un solo toque w. r.t. Tiempo de caducidad La figura 1 muestra el tiempo de un toque para el cobre. Aunque el perfil de 25 días tiene un gradiente bastante suave que refleja un delta bajo, el perfil con sólo 0,2 días hasta la expiración revela un engranaje extremadamente alto, de hecho, esta opción y la llamada de un toque probablemente tienen el engranaje más alto de cualquier instrumento financiero. One Touch Put Options y volatilidad implícita La figura 2 detalla el efecto de diferentes volatilidades implícitas en un toque puts. Fig. 2 Opciones de Piezas de Cobre de Un Solo Toque 8211 w. r.t. Volatilidad implícita Una vez más, los perfiles son bastante estándar con las menores volatilidades implícitas que representan una menor probabilidad de que se alcance la huelga. Con ambas ilustraciones es evidente que la inversión del riesgo no puede tener lugar cuando theta y vega cambian de signo. Por esta razón las opciones de venta de un toque serían un método mucho más eficiente de negociar la decadencia del tiempo y la volatilidad implícita aunque la venta de theta y la volatilidad significan pérdida inmediata si la huelga se golpea. Por lo tanto, el vendedor de opciones de venta de un toque que desee tomar en tiempo decaimiento o desea volatilidad implícita corta necesita estar bastante seguro de que el precio subyacente es poco probable que caiga a la huelga. Desde un punto de vista práctico, si el CME ofrece estas opciones de venta de un solo toque, es probable que haya una demanda considerable de la banca de venta libre que están subiendo y negociando opciones de barrera de cobre para sus clientes. Estas opciones de barrera pueden consistir en knock-ins y knock-outs que son muy populares en el mercado OTC de modo liquido de un toque de opciones de venta y opciones de llamada de un toque sería un método muy simple de cobertura distancia de la posición antes de la barrera de ser Activado Opciones One Touch Put Opciones de binario de One Touch Opciones de binario de One Touch Las opciones binarias de One Touch son una característica estándar en la mayoría de las plataformas. Hay varios tipos diferentes de opciones de One Touch que varían de acuerdo con el corredor. En general, una opción de un toque es una predicción de si un activo alcanzará un determinado punto de precio en un momento dado. Si toca el precio incluso por un instante usted gana el comercio. Si el tiempo expira y el activo nunca alcanzó el punto del precio usted pierde el comercio. Algunas opciones de un toque son de alto rendimiento, opciones de largo plazo, que duran hasta una semana. TradeRush High Yield Touch La captura de pantalla anterior es una opción TradeRush de alto rendimiento con un solo toque. En este ejemplo, si compra la llamada de un toque, el precio debe llegar a 3523 antes de la hora de caducidad. Tenga en cuenta que el marco de tiempo de la opción es de más de 2 días y produce 510 en su inversión. Opciones de One Touch / No Touch Otros intermediarios como 24option ofrecen opciones One Touch / No Touch, en las que se le ofrece la opción de seleccionar si el activo tocará un determinado precio o no tocará el precio dentro de un período de tiempo. 24opción Touch / No Touch La captura de pantalla anterior representa un intercambio Touch / No Touch. En este caso, puede elegir si el activo tocará o no tocará el precio objetivo de 1.01715. Como se puede ver el retorno es 66 y la caducidad es el mismo día como una opción binaria estándar. Estos corredores ofrecen el tacto de alto rendimiento antes mencionado también en sus plataformas. Como puede ver, hay una variedad de opciones One Touch para elegir. Algunos son de alto rendimiento y más riesgosos, mientras que otros proporcionan un retorno y un marco de tiempo más comparable a las opciones binarias estándar. Dependerá del tipo y la estrategia que emplea y su tolerancia al riesgo para decidir qué tipo de elegir. Opción de un toque Precios y devoluciones Estas opciones táctiles suelen ofrecer un rendimiento de devolución sustancialmente mayor que las opciones estándar y pueden ser muy atractivas. Lo importante a entender aquí es por qué el precio de las opciones táctiles se basa mucho más en un cálculo de probabilidad estándar teniendo en cuenta un rango de activos 8217s que las opciones binarias normales. En inglés simple 8211 puesto que la opción tiene solamente 8220touch8221 un cierto valor doesn8217t materia cuánto el valor del activo al final de la expiración. El único cheque es si vale la pena ese valor en CUALQUIER punto durante el tiempo de negociación. Por lo tanto, a diferencia de los precios binarios normales, que se basan en exactamente lo que un activo va a ser en un punto específico en el tiempo, los precios de un toque sólo tienen en cuenta el rango del activo fue pulg Este es un modelo estadístico más fácil de calcular y predecir. Esencialmente corredores determinar el rango de un activo se negocia en el análisis estándar habitual y, a continuación, establecer un precio de opción fuera de este rango. Porque la posibilidad de ganar el comercio es tan bajo corredores ofrecen lo que parece un generoso pago. Así que para la mayoría de la gente esta es una opción de comercio emocionante con la oportunidad de ganar en grande. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que el pago es SIEMPRE menos que la posibilidad de ganar, por ejemplo, un pago de 500 probablemente sólo tendrá un 1 en 7 a 1 en 10 de posibilidades de ganar. Si, sin embargo, entiende bien o sigue el activo que podría mejorar las probabilidades aprovechando un cambio en las condiciones del mercado después de que la opción inicial de un toque fue configurado por el corredor. Por ejemplo, un anuncio de noticias o un desastre natural que afecta a un proveedor importante. En términos generales, las opciones táctiles con las mejores posibilidades de ganar son aquellas con la mayor volatilidad natural. Dado que los retornos de estas opciones son tan altos, un poco de investigación realmente puede ir un largo camino. Pruebe estos por ti mismo aquí No hay mensajes relacionados. Exención de responsabilidad Toda la información proporcionada en la Guía de Bonos de Opciones Binarias es la opinión del autor. Como tal Binary Options Bonus Guide no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que pueda resultar de dicha información. Le sugerimos que consulte con el corredor en relación con los términos y condiciones de bonos específicos. Una opción binaria táctil es un contrato que paga una cantidad fija si el precio del activo subyacente pasa por una barrera preespecificada en cualquier momento antes de la expiración del plazo. contrato. Si ocurre la violación de la barrera, el pago se hace ya sea al vencimiento (retraso de liquidación) o poco después de la brecha de barrera (liquidación inmediata). Uno de los toques están estrechamente relacionados con las opciones de nocaut y representan el descuento que la opción equivalente knockout paga en caso de nocaut. A pesar de que las disposiciones contractuales de uno toca parecer simple, su fijación de precios está lejos de trivial. Normalmente, la barrera se establece lejos del precio subyacente actual y mucho depende de cómo la volatilidad subyacente cambia entre ahora y el momento en que el activo subyacente se acerca a la barrera. Por esa razón, la comprensión de la superficie de volatilidad subyacente es esencial. En particular, un precio por toque es altamente sensible a la inclinación de la volatilidad. Un toque es especialmente líquido en el mundo de las divisas. Junto con las opciones vainilla y knockouts, que representan los datos de mercado a los que la superficie de volatilidad se calibra en tiempo real. La calibración se realiza para combinaciones de huelgas y tenores estándar, separadamente para cada cruz de moneda subyacente. Algunas mesas de operaciones son conocidos por prestar atención específica a una toca cuando se calibra la inversión de los riesgos. Como paso siguiente, la superficie de volatilidad se interpola para huelgas y tenores no estándar, aún por separado para cada cruce. Finalmente, las superficies de volatilidad se utilizan para fijar precios de productos derivados más complejos y verdaderamente exóticos. Un toque se negocian en el mostrador (OTC). Si usted es un pequeño fondo de cobertura, la mayoría de los principales intermediarios le permitirá intercambiar un toque y hará las operaciones de compensación y back office para usted. Para obtener la lista de los principales corredores de bolsa, consulte el siguiente enlace. REFERENCIAS DE UN SOLO TOQUE Bouzoubaa, M. (2010). Opciones exóticas e híbridos: una guía para la estructuración, precios y comercio. Wiley. De Weert, F. (2008). Opciones Exóticas Trading. Wiley. Lipton, A. (2001). Métodos matemáticos para el intercambio de divisas: un enfoque de ingenieros financieros. Científico Mundial. Nelken, I. ed (1996). El Manual de Opciones Exóticas: Instrumentos, Análisis y Aplicaciones. McGraw-Hill. Clark, I. J. (2011). Precio de opción de la divisa: Una guía de los practicantes. Wiley. Heston, S. L. (1993). Una Solución de Forma Cerrada para Opciones con Volatilidad Estocástica con Aplicación a Bonos y Opciones de Moneda. La Revisión de Estudios Financieros 6, 327-343. Carr, P. amp Liuren W. (2007). Stochastic Skew en Opciones de Moneda. Journal of Financial Economics 86, 213 - 247. Broadie, M. Glasserman, P. amp Kou, S. G. (1999). Conexión de opciones discretas y continuas dependientes de la ruta. Finance and Stochastics 3, 55-82. Gatheral, J. (2006). La Superficie de Volatilidad. John Wiley amp Sons, Nueva Jersey. Taleb, N. (1997). Hedging dinámico: gestión de vainilla y opciones exóticas. Wiley Finance, Nueva York.
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